Depois de assistir um vídeo no Instagram pela @tradingcomdados sobre o spread de ações ordinárias e preferenciais, decidir aprimorar essa análise remontando aos valores da carne de frango. A carne de frango ela é comercializada a partir de duas maneiras: O frango Congelado ou Resfriado. Porém, antes de entrar nesse assunto, vamos observar o que a trading com dados passou no seu vídeo.

No vídeo da trading com dados, foi repassado a ideia de medir o spread entre as ações da Petrobrás, sendo elas a PETR3/PETR4 e com essa medição poderia ser inferido as operações de long e short nos papeis. O Spread refere-se à diferença entre o preço de compra e venda de uma ação, título ou transação monetária. E para calcular essa diferença entre PETR3 e PETR4 devemos apenas dividir os seus valores de fechamento.

As operações Long & Short são uma estratégia de investimento utilizada em mercados financeiros, que consiste em comprar (Long) e vender (Short) ativos simultaneamente. O objetivo é lucrar com a diferença entre os preços de compra e venda, independentemente da direção em que o mercado se mover. Na prática, o investidor compra um ativo que ele acredita que vai se valorizar (Long) e, ao mesmo tempo, vende um ativo que ele espera que caia de preço (Short). Dessa forma, ele pode obter lucro tanto em um mercado em alta quanto em um mercado em baixa, dependendo da diferença de preços entre os ativos comprados e vendidos. Essa estratégia é comum em mercados financeiros como ações, futuros, opções e moedas. No entanto, a operação Long & Short exige um conhecimento avançado de análise de mercado e riscos, já que envolve posições em ambos os lados do mercado e pode ser arriscada se não for bem executada.

Outro artigo importante para o seu entendimento é do Fábio Figueiredo onde ele explica bem alguns tipos de long e short:

https://medium.com/@fabiofigueiredo_44303/opera%C3%A7%C3%B5es-de-long-and-short-pelo-m%C3%A9todo-de-cointegra%C3%A7%C3%A3o-23300cd2f568 .

Lembrando que esse artigo aqui visa somente elucidar novas maneiras de olhar o mercado, principalmente o mercado agropecuário e não deve ser utilizado para tomadas de decisões precipitadas e sem estudo prévio.

Para pegarmos os dados da Petrobrás, foi utilizado no vídeo o banco de dados do Yahoo Finance, Também utilizamos as principais bibliotecas para análise de dados: Numpy, Pandas, matplotlib e a biblioteca mplfinance.

Após a instalação dos dados do Yahoo Finance, iremos criar dois objetos para a sua manipulação e obter os dados financeiros.

O método merge() é utilizado para juntar dois ou mais DataFrames com base em uma ou mais colunas em comum. No exemplo acima, utilizamos o método merge() para juntar os DataFrames petr3_hist e petr4_hist com base no índice dos DataFrames (coluna 'Date') e unimos as colunas 'PETR3' e 'PETR4' em um único DataFrame chamado fechamentos. O parâmetro how='outer' indica que queremos fazer um join externo, ou seja, manter todas as linhas dos dois DataFrames mesmo que haja linhas com valores ausentes em um dos DataFrames. Os parâmetros left_index=True e right_index=True indicam que queremos utilizar o índice dos DataFrames como chave de junção.

Após obter os fechamentos, vamos tirar a razão das ações, ou seja, dividindo os preço de fechamentos de PETR3 por PETR4:

Para observamos os valores onde há um certo limite nessa razão, devemos usar os desvios padrões desses novos dados e assim obter, principalmente os valores que estão nos seus "extremos" que consequentemente poderão retornar à média.

Observando esse gráfico podemos até aumentar o desvio padrão e abranger mais os valores extremos.

Então, como podemos observar, o spread em 1.5 de desvio padrão, visualmente obteve uma melhor ideia de de poder entra em operações long e short. Mas ainda teríamos que montar um backtesting com as possíveis operações nesses ativos e que ficará para outro momento.

De inicio vamos partir do pressuposto que a carne de frango é um ativo da mesma forma que as ações da Petrobrás e que ela possui também as ações ordinárias e preferências. Para isso vamos atribuir o frango congelado como uma ação ordinária e frango resfriado como uma ação preferencial. Os dados retirados vieram do site: https://www.cepea.esalq.usp.br/br onde são armazenados os dados das principais commodities brasileiras com o intuito de ajudar não só os estudantes, mas também os produtores nas tomadas de decisões.

Os dados foram baixados separadamente e juntados no Excel por questão de praticidade.

Agora vamos fazer aquele mesmo calculo que foi usado nas ações da Petrobrás

Com isso, partindo como sempre da mesma ideia do vídeo, vamos agora plotar os desvios padrões na razão obtida da carne de frango congelada e resfriada.

Podemos também aumentar esse desvio padrão para 1.5:

Ao analisar essa ferramenta, percebemos que técnicas utilizadas para prever mudanças no valor de ativos financeiros podem ser aplicadas no setor agropecuário. Por exemplo, empresas que vendem carne de frango podem usar estratégias de Long & Short para melhorar a comercialização de seus produtos e supermercados podem aproveitar essas técnicas para identificar os momentos ideais para comprar carne a preços mais acessíveis e obter melhores margens de lucro.